W piątek, 16. maja, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
odbędzie się konferencja zatytułowana "Finansowe instrumenty pochodne -
strategie i wycena".

Prezentacje będą poświęcone zagadnieniom związanym ze sposobami wyceny i
możliwościami praktycznego zastosowania instrumentów pochodnych.
W roli prelegentów wystąpią pracownicy Departamentu Rynków Finansowych i
Departamentu Ryzyka Finansowego BRE Banku oraz opiekun Koła Naukowego
Finansów i Ubezpieczeń.

Program:

9:00 - 10:00 Numeryczne metody wyceny instrumentów pochodnych, dr Jan
Palczewski (sala 5440).

10:15 - 11:00 Opcje giełdowe na indeks WIG - rola animatora rynku,
strategie inwestycyjne, Marcin Górniewicz (sala 5440).

11:15 - 12:30 Zastosowanie instrumentów pochodnych w procesie
konstruowania strukturyzowanych instrumentów dłużnych, Bogusław C. Moskała
(sala 5440).

13:00 - 14:30 Wycena egzotycznego instrumentu pochodnego stopy procentowej
(Trigger Swap) i jego implementacja, Andrzej Konieczek (sala 4420).

14:45 - 16:00 Rynkowa wycena egzotycznych instrumentów pochodnych kursów
walutowych - opcje barierowe, Ewa Kijewska (sala 4420).

Więcej informacji na stronie: Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń UW.